问题详情

计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()
A.回报率分布在整个样本时期内是固定不变的，如果历史趋势发生逆转时，基于原有数据的VaR值会和预期最大损失发生较大偏差
B.不能提供比所观察样本中最小回报率还要坏的预期损失
C.无法充分度量非线性金融工具的风险
D.历史模拟法不能作极端情景下的敏感性测试

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！