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巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型

2020-11-07 12:26:55 问答库 阅读

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巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为()。
A.市场风险监管资本=乘数因子×VaR
B.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
C.市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D.市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)

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参考答案

题库:
考点:风险,市场