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根据以下的信息回答题。 股票K和L的概率分布如表7－1所示。 表　7－1 情况 概率 股票K的收

2020-11-06 22:07:21 学历考试 阅读

问题详情

根据以下的信息回答题。

  股票K和L的概率分布如表7-1所示。

表　7-1

情况

概率

股票K的收益(%)

股票L的收益(%)

1

2

3

4

5

0.10

0.20

0.40

0.20

0.10

10

11

12

13

14

9

8

7

6

9

1.股票K和股票L的期望收益率分别是多少？     

2.股票K和股票L的标准差分别是多少？      

3.股票K与股票L的协方差是多少？      

4.股票K与股票L的相关系数是多少？             

5.如果你将你所拥有资金的35%投资于股票K，65%投资于股票L，你所构建投资组合的期望收益率是多少？      

6.如果你将你所拥有资金的35%投资于股票K，65%投资于股票L，你所构建投资组合的标准差是多少？      

7.假设G是最小方差组合，那么股票K和股票L在C中的权重分别是多少？      

8.最小方差组合G的期望收益率是多少？ 

9.最小方差组合G的标准差是多少？ 

参考答案

考点：