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国内某证券投资基金在某年6月3日时 其收益率已达到25% 认为下跌的可能性大 为了保持这一业绩到9

2020-10-30 21:59:21 资格考试 阅读 364 次

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国内某证券投资基金在某年6月3日时,其收益率已达到25%,认为下跌的可能性大,为了保持这一业绩到9月,决定利用沪深300股指期货实行保值。其股票组合的现值为2.25亿元,并且与沪深300指数的β系数为0.8。假定6月3日的现货指数为5600点,而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了2.25亿元的股票组合得到有效保护,需要()。

A.卖出期货合约134张

B.买入期货合约134张

C.卖出期货合约129张

D.买入期货合约129张

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