问题详情

假定利率比股票分红高2%。5月1日上午10点，沪深指数为3600点，沪深300股指期货9月合约价格为3700点，6月合约价格为3650点，投资者认为价差可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3750点，6月合约涨至3710点，在不考虑交易成本的情况下，（）。

A．5月1日上午10点，两合约的理论价差为18点

B．5月1日上午10点，两合约的理论价差为17.5点

C．投资者平仓后每张合约亏损3000元

D．投资者平仓后每张合约赢利3000元