A-A+ 某股票的当前价格为80美元 已知在4个月后股票价格将变为75美元或者85美元 无风险利率为每年5%(连 2020-10-25 12:57:30 学历考试 阅读 问题详情 某股票的当前价格为80美元,已知在4个月后股票价格将变为75美元或者85美元,无风险利率为每年5%(连续复利)。执行价格为80美元,期限为4个月的欧式看跌期权价格为多少?在讨论中采用无套利机会方法。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢! 参考答案 查看解答