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下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（）。

A．如果协方差大于0，则相关系数一定大于0

B．相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长

C．如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险

D．证券与其自身的协方差就是其方差