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有A B C三种投资产品。其收益的相关系数如下:   A  B  C   A 1   B 0 1 1

2020-09-18 20:38:24 资格考试 阅读

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有A、B、C三种投资产品。其收益的相关系数如下:

A B C

A 1

B 0、1 1

C 0、8 -0、8 1

若必须选择两个产品构建组合,则下列说法正确的是( )。

A、B、C组合是风险最佳对冲组合 B、A、C组合风险最小

C、A、B组合风险最小 D、A、C组合风险最分散

参考答案

考点: