A-A+ 在资本资产定价模型中 关于证券或证券组合的贝塔系数 下列理解正确的是 2020-09-18 20:34:10 资格考试 阅读 问题详情 A贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大C贝塔系数为零的证券是无风险证券D期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率E投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价 参考答案 查看解答
