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假设一家中国公司需要在三个月内以美元向美国的一个债权人付款。现在该中国公司没有足够的人民币

2020-09-17 21:37:09 财经考试 阅读

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假设一家中国公司需要在三个月内以美元向美国的一个债权人付款。现在该中国公司没有足够的人民币,但是,三个月后它就会有充足的人民币。假设存贷款利率相同。要求:

(1)如不考虑远期合同,请说明该中国公司应该如何对这项交易风险进行套期操作以抵消汇率风险。

(2)假设该债务为100万美元,目前的汇率是1美=6.4元人民币,假设目前3个月的期货合同约定的汇率是1美元=6.42元人民币,如果3个月后的汇率变为1美元=6.5元人民币。公司为了规避汇率风险,买入该期货,则计算该期货可以带来的收益?

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