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你管理着价值100万美元的资产组合。目标久期为10年。可以从两种债券中选择:5年期零息债券和永久债

2020-09-14 14:23:24 学历考试 阅读

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你管理着价值100万美元的资产组合。目标久期为10年。可以从两种债券中选择:5年期零息债券和永久债券,当前收益率均为5%。 a.你愿意持有两种债券的份额各为多少? b.如果现在的目标久期为9年。则明年的持有比例会如何变化?

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参考答案

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