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在布莱克一斯克尔斯期权定价模型中 下列说法正确的是()。A.作为基础资产的股票的价格上涨 买

2022-08-13 22:37:24 问答库 阅读 199 次

问题详情

在布莱克一斯克尔斯期权定价模型中,下列说法正确的是()。
A.作为基础资产的股票的价格上涨,买权价格上涨,卖权价格下跌
B.执行价格提高,买权价格上涨,卖权价格下跌
C.股票收益波动增强,买权价格与卖权价格均上涨
D.期权有效期延长,买权与卖权价格均上涨

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案

正确答案:ACD

考点:期权,模型