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在持有期为两天置信水平为98％的情况下若所计算的VaR为2万元则表明该银行的资产组合(

2022-08-13 21:56:20 问答库阅读 199 次

问题详情

在持有期为两天，置信水平为98％的情况下，若所计算的VaR为2万元，则表明该银行的资产组合()。
A．在两天中的收益有98％的可能性不会超过2万元
B．在两天中的收益有98％的可能性会超过2万元
C．在两天中的损失有98％的可能性不会超过2万元
D．在两天中的损失有98％的可能性会超过2万元

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

参考答案

正确答案：C
VaR计量的是在给定的时间段、给定的概率下，金融工具组合价值的最大潜在的变化。即指在一定的持有期间和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失。