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某两年期债券麦考利久期为1.6年 债券目前价格为101.00元 市场利率为8% 假设市场利率

2022-08-13 21:48:42 问答库 阅读 199 次

问题详情

某两年期债券麦考利久期为1.6年,债券目前价格为101.00元,市场利率为8%,假设市场利率突然上升2%,则按照久期公式计算,该债券价格()。
A.上涨2.96%
B.下跌2.96%
C.上涨3.20%
D.下跌3.20%

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案

正确答案:B
根据公式△P/P=-D×[△y/(1+y)]AP/P=(-1.6)×(2%)/(1+8%)=2.96%

考点:债券,利率