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RAROC的本质内涵要求商业银行必须根据资产的风险收益特性和相关性来确定各项资产的敞口水平

2022-08-13 21:29:46 问答库阅读 199 次

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RAROC的本质内涵要求商业银行必须根据资产的风险收益特性和相关性，来确定各项资产的敞口水平，使得自身的资产组合位于有效组合边界上，不断优化提高资产和资本经营的效率。实行基于RAROC的经济资本管理需要下列()项目。 (1)高质量的数据信息；(2)完善的内部评级系统；(3)计算单笔资产的预期损失；(4)资产收益的相关性。
A．(1)
B．(2)(4)
C．(1)(5)
D．(1)(2)(3)(4)

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

参考答案

正确答案：D
RAROC是Risk-AdjustedReturnOnCapital的简称，RAROC=(净收益-预期损失)／经济资本。RAROC目前已经成为商业银行普遍采用的风险管理方法。在具体运用步骤上，第一步要估计客户的违约概率，其评估可根据专门的评级模型进行。第二步是估计违约敞口，即违约时的银行贷款余额。这也可建立在历史数据基础上，根据贷款类别和评级变化而变化。第三步是估计既定违约损失率和预期违约损失率，得出预期损失EL和非预期损失UL。所以本题中的选项都是正确的。