问题详情

如果向一只β＝1．0的投资组合中加入一只β＞1．0的股票，则下列说法中正确的是()。
A．投资组合的β值上升，风险下降
B．投资组合的β值和风险都上升
C．投资组合的β值下降。风险上升
D．投资组合的β值和风险都下降

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！