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下列关于风险分散的论述正确的是()。
A．当两种证券为负相关时，相关系数越大，分散风险的效应就越小
B．当两种证券为正相关时，相关系数越大，分散风险的效应就越大
C．证券组合的风险低于各种证券风险的平均值
D．证券组合的风险高于单个证券的最高风险

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！