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假设有三只股票A B C。你可以对任何一只股票进行投资或者卖空。明年的经济增长情况也可能有三

2022-08-12 09:54:43 问答库阅读 195 次

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假设有三只股票A、B、C。你可以对任何一只股票进行投资或者卖空。明年的经济增长情况也可能有三种——强劲、温和、衰弱。明年股票
A、B、C的收益率和明年经济的对应关系如表10-1所示。

表　10-1 股票

假定特定的情况可以实现，投资组合的收益等于股票的加权平均收益，也就是E(r_P)=0.5×18%+0.5×16%=17%。