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根据以下信息回答题。假定加元和美元的汇率是固定不变的。美国股票的预期收益和收益标准差是1

2022-08-12 09:48:26 问答库阅读 195 次

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根据以下信息回答题。
假定加元和美元的汇率是固定不变的。美国股票的预期收益和收益标准差是12%和19%。加拿大股票的预期收益和收益标准差是14%和22%。美国和加拿大股票市场的协方差是1.7。

投资组合的收益等于两个国家的权重收益的平均值，也就是12%×0.5+14%×0.5=13%。$投资组合的标准差等于方差的平方根，也就是б_P=(0.5²×19²+0.5²×22²+2×0.5×0.5×1.7)^1/2=14.56%。