A-A+

利用下面的信息完成。短期国库券的收益现在是4.90%。你已经建立了一个最优风险资产投资组

2022-08-12 09:51:13 问答库阅读 195 次

问题详情

利用下面的信息完成。
短期国库券的收益现在是4.90%。你已经建立了一个最优风险资产投资组合，投资组合O，即你把23%的资金投资到共同基金A，把77%的资金投资到共同基金B。前者的预期收益是8%，后者的投资收益率是19%。

参考答案

投资组合O的预期收益是：
E(r₀)=0.23×8%+0.77×19%=16.47%$这个新的投资组合的预期收益是：
E(r_c)=0.34×4.9%+(1-0.28)×16.47%=12.54%$投资组合的标准差是：
б_C=(1-0.34)×21%=0.66×21%=13.86%$在新的投资组合中无风险资产、共同基金A和共同基金B的权重通过表7-2计算：

表　7-2 资产