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某投机商以一份预定利率为r1的利率上限期权换回一份预定利率为r2的利率下限期权(r1>r2)

2022-08-12 08:44:07 问答库 阅读 195 次

问题详情

某投机商以一份预定利率为r1的利率上限期权换回一份预定利率为r2的利率下限期权(r1>r2),请作出该投机商的期权损益略图。

参考答案

利率上限期权卖方损益图,如图3-4所示。

考点:利率,期权