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已知伦敦外汇市场 即期汇率为1英镑=1. 881 6-1. 883 7美元 三个月美元汇率贴
问题详情
已知伦敦外汇市场，即期汇率为1英镑=1. 881 6-1. 883 7美元，三个月美元汇率贴水为200～300点。某英国公司拟向美国出口一批商品，原报价每箱1 000英镑。
求：(1)三个月远期美元汇率是多少？
(2)如果美国进口商要求改报美元价，即期付款情况下应报多少？
(3)如果美国进口商要求延期三个月付款，英国公司应报多少美元？
参考答案
解：(1)因为伦敦外汇市场为间接标价法，美元贴水用加法
1. 881 6+0.020 0=1. 901 6
1. 883 7+0.030 0=1. 913 7
所以三个月远期美元汇率为1英镑=1. 901 6-1. 913 7美元
(2)因为即期汇率为1英镑=1. 881 6-1. 883 7美元，本币报价改为外币报
价应使用买入价，即1英镑=1_883 7美元
10 000×1. 883 7=18 837美元
所以即期付款情况下应报每箱18 837美元
(3)因为三个月远期美元汇率为1英镑=1. 901 6-1. 913 7美元
本币报价改为外币报价应使用买入价，即1英镑=1. 913 7美元
10 000 × 1. 913 7=19 137美元
所以延期三个月付款时应报每箱19 137美元
(1)三个月远期美元汇率为1英镑=1. 901 6-1. 913 7美元。
(2)即期付款情况下应报每箱18 837美元。
(3)延期三个月付款时应报每箱19 137美元。
