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假设某跨国公司借入了6个月的欧元和加元 该贷款组合具有以下条件: · 6个月加元贷款利率:

2022-08-12 01:12:10 问答库 阅读 193 次

问题详情

假设某跨国公司借入了6个月的欧元和加元,该贷款组合具有以下条件:
· 6个月加元贷款利率:8%
· 6个月欧元贷款利率:10%
· 加元实际融资成本的标准差:0.04
· 欧元实际融资成本的标准差:0.03
· 加元和欧元实际融资成本的相关系数:0.1
· 贷款组合中加元和欧元所占的比例:7:3
根据上面的数据,请计算该贷款组合的实际融资利率及其波动性。

参考答案

实际融资利率为8.6%;波动性为0.0014。

考点:加元,跨国公司