A-A+

X和Y公司的方差-协方差矩阵如下表： σ2XYX0.0050.0012Y0.00120.0

2022-08-12 00:41:11 问答库阅读 193 次

问题详情

X和Y公司的方差-协方差矩阵如下表：

σ²

0.005

0.0012

0.004

假设X和Y公司的E(r)分别为0.2和0.1。
(1)计算有效证券组合的最优权重(提示：在最优组合下，单位方差的均值最大)；
(2)计算证券组合的均值和标准差；
(3)计算相关系数。

设有效证券组合中X公司比重为W，则
(1)易知E(p)=0.2W+0.1(1-W)=0.1+0.1W
所以最优比重W为0.35

(2)将最优比重W代入得，证券组合均值为E(p)=0.135，标准差为σ(p)=0.0236。
(3)相关系数为r_xy=0.268。