参考答案

证券X收益率的均值和方差分别为E(X)=0.042，σ²(X)=0.006096；
证券Y收益率的均值和方差分别为Z(X)=0.002，σ²(X)=0.002256。$如在X和Y之间选择，会选择X，因为E(X)/σ(X)＞E(Y)/σ(Y)。$COV(XY)=0.2σ(X)σ(Y)=0.000742。$E(p)=0.014，σ²(p)=0.00196。