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Z公司是一高科技公司 其普通股价格为每股23美元。股票存在买入期权 到期期限为3个月 执行价

2022-08-12 00:32:37 问答库 阅读 193 次

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Z公司是一高科技公司,其普通股价格为每股23美元。股票存在买入期权,到期期限为3个月,执行价格为18美元,期权价格为5.30美元。估计以后3个月股票的标准差为0.50。目前短期国库券的年率为6%。试用布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算期权是高估、低估还是定价适当?

参考答案

易知Vs=23,E=18,r=6%,t=0.25,σ=0.5,于是

考点:普通股,公司