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考虑下面的模型： Y1t=A1+A2Y2t+A3X1t+u1t Y2t=B1+B2Y1t

2022-08-11 22:24:40 问答库阅读 192 次

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考虑下面的模型：
Y_1t=A₁+A₂Y_2t+A₃X_1t+u_1t
Y_2t=B₁+B₂Y_1t+u_2t
式中，Y是内生变量；X是外生变量；u是随机误差项。根据这个模型，得到简化形式的回归模型如下：
Y_1t=6+8X_1t
Y_2t=4+12X_1t

第一个方程不可识别，第二个方程可识别。B₁、B₂的估计值分别为-5和1.5。$通过阶条件可知，两方程都是可识别的。
当A₂=0时，A₁=6；A₃=8；B₁=-5；B₂=1.5。
当A₁=0时，A₂=1.5；A₃=-10；B₁=-5；B₂=1.5。