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考虑如下假想数据集： Y：X2：X3： -1011 -823 -635 -447 -2

2022-08-11 22:21:30 问答库阅读 192 次

问题详情

考虑如下假想数据集：
Y：
X₂：
X₃： -10
1
1 -8
2
3 -6
3
5 -4
4
7 -2
5
9 0
6
11 2
7
13 4
8
15 6
9
17 8
10
19 10
11
21
假定要做Y对X₂和X₃的多元回归，

不能，因为X₃=2X₂-1，即模型中存在完全共线性。$Y=B₁+B₂X₂+B₃(2X₂-1)+u
=A₁+A₂X₂+u
其中，A₁=(B₁-B₃)，A₂=(B₂+2B₃)
用Y对X₂进行回归，可以得到上述B的线性组合的估计值，但不能得到每一个B的估计值。本例中，上述回归的回归结果为：