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表给出了共同基金的年收益率(Y)和有价证券收益率(X，用费希尔指数表示，%)。考虑如下模型，即金融领域中非常著名的特征线。
Y_t=B₁+B₂X_i+u_i (1)
文献中对于B₁的先验值没有统一的答案。有些研究表明B₁为正，并且是统计显著的，有些研究则表明是统计不显著的。在后一种情形下，模型1成为过原点的回归模型，即
Y_t=B₂X_t+u_t (2)
利用表中的数据估计这些方程，并判断哪个模型拟合得更好。
共同基金的年收益率(%，Y)
和费希尔指数(X)
年份 Y X 1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980 67.5
19.2
-35.2
-42.0
63.7
19.3
3.6
20.0
40.3
37.5 19.5
8.5
-29.3
-26.5
61.9
45.5
9.5
14.0
35.3
31.0