问题详情

考虑下面的回归结果：
=-0.17+5.26X， =0.10 DW=2.01
t=(-1.73)(2.71)
其中，Y——当年1月份到次年1月份股票价格指数的实际收益；X——去年总股息与去年股票价格指数之比；t——时间。
时间从1926～1982年。
表示经过校正的判定系数。DW统计量是自相关的度量指标，将在随后章节中进一步解释。