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已知某投资组合的标准差6P为2 市场组合的标准差6M为1 无风险利率RF为3% 市场组合的期
问题详情
已知某投资组合的标准差6P为2，市场组合的标准差6M为1，无风险利率RF为3%，市场组合的期望收益率E(RM)为8%，求该组合的期望收益率E(RP)。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
参考答案
正确答案：根据资本资产定价模型E(RP)=RF+[(E(RM)一KF)/6。]6M=3%+5%×2=13%。
根据资本资产定价模型E(RP)=RF+[(E(RM)一KF)/6。]6M=3%+5%×2=13%。
