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完全正相关的证券A和证券B 其中证券A方差为30% 期望收益率为14% 证券8的方差为20%

2022-02-27 12:34:11 问答库 阅读

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完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为30%、期望收益率为14%,证券8的方差为20%、期望收益率为l2%。在不允许卖空的基础上,以下说法正确的有()。
A. 最小方差证券组合为证券B
B. 最小方差证券组合为40%×A+60%×B
C. 最小方差证券组合的方差为24%
D. 最小方差证券组合的方差为20%此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案

题库:
考点:方差,证券