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使用詹森指数 特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩 其评价方法的不足主要体现在()。A. 三种

2022-02-27 11:52:31 问答库 阅读

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使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩,其评价方法的不足主要体现在()。
A. 三种指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系,而现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性
B. 三种指数都含有用于测度风险的指标,而现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有固定性
C. 三种指数均以资本资产定价模型为基础,后者隐含与现实环境相差较大的理论假设,可能导致评价结果失真
D. 三种指数中都含有用于测度风险的指标,而计算这些风险指标有赖于样本的选择此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案

题库:
考点:詹森,指数