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完全负相关的证券A和证券B 其中证券A的标准差为30% 期望收益率为14% 证券B的标准差为

2022-02-27 08:04:36 问答库 阅读

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完全负相关的证券A和证券B,其中证券A的标准差为30%、期望收益率为14%,证券B的标准差为25%、期望收益率为l2%。以下说法正确的有()。
A. 最小方差证券组合为40%×A+60%×B
B. 最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B
C. 最小方差证券组合的方差为14.8%
D. 最小方差证券组合的方差为0此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案

题库:
考点:证券,收益