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某房地产公司因为在海外开发房产需要使用美元 因此公司在2015年9月向国外银行借入了一笔一年

2022-02-16 15:09:11 问答库 阅读

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某房地产公司因为在海外开发房产需要使用美元,因此公司在2015年9月向国外银行借入了一笔一年期的借款,本金为1000万美元,利率为1.28%。公司担忧还款时的汇率的波动(人民币贬值)会造成损失,但此时看来,未来人民币兑美元走势并不明朗,经过公司董事及高管人员的讨论之后,公司决定买入执行价格为6.6270、期权费为6.47/1000美元的美元兑人民币看涨期权。
(1)2016年9月,假如即期汇率上升,达到6.82,那么不购买期权要比购买期权多支出()。A.12.8万元
B.152.62万元
C.6907.30万元
D.6754.68万元
(2)9月份,假如市场上即期汇率为1美元=6.3700元人民币,那么购买期权要比不购买期权多支付()。A.42.88万元
B.152.62万元
C.6907.30万元
D.6754.68万元请帮忙给出每个问题的正确答案和分析,谢谢!

参考答案

题库:
考点:美元,银行