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甲证券的标准差为5% 收益率为10%;乙证券标准差为20% 收益率为25%.甲证券与乙证券构

2022-01-30 10:13:46 问答库 阅读

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甲证券的标准差为5%,收益率为10%;乙证券标准差为20%,收益率为25%.甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为5%.则下列说法正确的是()。
A、甲乙两证券构成的投资组合机会集上没有无效集
B、甲乙两证券相关系数大于0.5
C、甲乙两证券相关系数越大,风险分散效应就越强
D、甲乙两证券相关系数等于1

参考答案

题库:
考点:证券,收益