A-A+ 假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合 那么最小方差资产组合的标准差为()。A.大 2022-01-30 03:06:16 问答库 阅读 问题详情 假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差为()。A.大于1B.等于零C.于1D.等于两种证券标准差的加权平均值之和请帮忙给出正确答案和分析,谢谢! 参考答案 查看解答