A-A+

假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合 那么最小方差资产组合的标准差为()。A.大

2022-01-30 03:06:16 问答库 阅读

问题详情

假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差为()。
A.大于1
B.等于零
C.于1
D.等于两种证券标准差的加权平均值之和请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案

题库:
考点:资产,方差