问题详情

下列关于VaR的描述中,正确的有()。
A．风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率,汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸,资产组合或机构造成的最大损失
B．风险价值是以概率百分比表示的价值
C．如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性;如果资产组合变动频繁,时间间隔应该短;反之,时间间隔就应该长
D．风险价值并非是指实际发生的最大损失
E．VaR的计算涉及两个因素的选取:一是置信水平;二是持有期此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！