问题详情

下列关于β系数和标准差的说法中，不正确的是（）。

A.如果一项资产的 β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍

B.无风险资产的β＝0

C.无风险资产的标准差＝0

D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和