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下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是()。
A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
B.是所有计算VaR的方法中最简单的
C.反映了高阶非线性特征
D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！