问题详情

()本质是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。
A．Credit Metrics模型
B．CrEDitPorffolioViEw模型
C．Credit Risk+模型
D．KPMG模型 请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！