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()是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。
A．历史模拟法
B．方差一协方差法
C．计量法
D．蒙特卡罗模拟法 请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！