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若资产A标准差 =0.1 资产B标准差 =0.2 两资产的协方差Cv(AB=-0.005

2022-01-26 05:02:56 问答库阅读

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若资产A标准差 =0.1，资产B标准差 =0.2，两资产的协方差Cv(AB=-0.005，如果用这两个资产配置一个资产组合，该组合在方差意义上是零风险，那么A产所占比例应当是：()。
A．0.6
B．0.5
C．1
D．0.3 请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！