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历史模拟法克服了方差一协方差的一些缺陷 但仍存在着不少的缺陷 主要包括:()。A.风险包含着

2022-01-25 21:24:36 问答库 阅读

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历史模拟法克服了方差一协方差的一些缺陷,但仍存在着不少的缺陷,主要包括:()。
A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险量度,将低估突发性的收益率波动
B.风险度量的结果受制于历史周期的长度
C.历史模拟法以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
D.历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重 请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案

题库:
考点:协方差,缺陷