A-A+ 某商业银行有一套3年期100万美元国债 假定过去l0年此类债券价格的平均波动率为1.23% 2022-01-25 12:44:11 问答库 阅读 问题详情 某商业银行有一套3年期100万美元国债,假定过去l0年此类债券价格的平均波动率为1.23%,半年后如果商业银行把此国库券出售,并且价格波动服从正态分布,定为95%的置信水平,则此资产组合以均值为基准的VaR为()万美元。A.2.7B.1.44C.3D.1.256 参考答案 查看解答