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某商业银行有一套3年期100万美元国债 假定过去l0年此类债券价格的平均波动率为1.23%

2022-01-25 12:44:11 问答库 阅读

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某商业银行有一套3年期100万美元国债,假定过去l0年此类债券价格的平均波动率为1.23%,半年后如果商业银行把此国库券出售,并且价格波动服从正态分布,定为95%的置信水平,则此资产组合以均值为基准的VaR为()万美元。
A.2.7
B.1.44
C.3
D.1.256

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考点:商业银行,假定