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方差协方差法 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时 能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象

2022-01-25 11:12:56 问答库 阅读

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方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()
A. 方差协方差法和历史模拟法
B. 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C. 方差协方差法和蒙特卡洛模拟法
D. 方差协方差法、历史模拟法裥蒙特卡洛模拟法 请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案

题库:
考点:协方差,方差