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当两个证券的相关系数()时 由其构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值 这种

2022-01-24 14:07:56 问答库 阅读

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当两个证券的相关系数()时,由其构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值,这种多样化投资变得毫无意义。
A.大于等于零且小于1
B.大于-1且小于0
C.等于-1
D.等于1请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案

题库:
考点:证券,平均值