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A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条直线，由A、B证券构成的投资组合()。
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高预期报酬率是18%
C.有效边界与机会集重合
D.最高的标准差为20%此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！