问题详情

假设ABC公司的股票现在的市价为56．26元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升42．21％，或者下降29．68％。无风险利率为每年4％，则利用风险中性原理所确定的期权价值为()元。
A.7．78
B.5．93
C.6．26
D.4．37
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！